本篇文章给大家谈谈saas部署银行风险模型，以及银行风险模型有哪些对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享saas部署银行风险模型的知识，其中也会对银行风险模型有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
1、银行风险测度模型哪个好
DRM模型（Distortion Risk-Measure）：DRM通过一个测度变换得到一类新的风险度量指标。DRM模型包含了诸如VaR、CVaR等风险度量指标，它是一类更广义的风险度量指标。
VaR模型的优点是：测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握；可以事前计算，降低市场风险；确定必要资本及提供监管依据。
DRM模型（Distortion Risk-Measure）：DRM通过一个测度变换得到一类新的风险度量指标。DRM模型包含了诸如VaR、CVaR等风险度量指标，它是一类更广义的风险度量指标。
该模型的优点是：KMV模型是一个动态模型，将借款公司的股价信息转换成信用信息，对借款公司质量的变化比较敏感，同时市场信息也被反映在模型当中，具有一定的前瞻性，模型的预测能力较强。
模型（1）用以研究货币市场利率对商业银行风险承担的影响。在模型（1）中，i代表i银行，t代表t期，Risk为被解释变量，代表商业银行的风险承担，本文以不良贷款率作为其衡量指标。
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